000 | 01779nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-TeUDD | ||
005 | 20240926132211.0 | ||
008 | 960216s1995 mx a f 001 0 spa c | ||
020 | _a9789683646293 | ||
020 | _a9683646298 | ||
040 |
_aMX-TeUDD _bspa _cMX-TeUDD |
||
050 | 0 | 4 |
_aQA274 _b.B6 1995 |
100 | 1 |
_aBojdecki, Tomasz. _9172676 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeoría general de procesos e integración estocástica / _cTomasz Bojdecki. |
260 |
_aMéxico : _bSociedad Matemática Mexicana, _c1995 |
||
300 |
_a264 p. : _bil. ; _c22 cm. |
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490 | 1 |
_aAportaciones matemáticas Textos Nivel Avanzado ; _v6 |
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504 | _aBibliografía: p. 255-256. | ||
505 | 2 | _a1. Filtraciones.-- 2. Tiempos de paro.-- 3. o-álgebras en R x y regularidad de las trayectorias de los procesos.-- 4. Teoremas de sección y sus aplicaciones.-- 5. Cuasimartingalas.-- 6. Proyeciones predecible, proyección dual predecible y teorema de Doléans.-- 7. Consecuencias del teorema de Doléans.-- 8. Estructura de las martingala cuadrado integrables.-- 9. Integral estocástica con respecto a una martingala cuadrado integrable.-- 10. Propiedades de la integral estocástica.-- 11. Martingalas locales y semimartingalas.-- 12. Integral estocástica con respecto a una semimartingala.-- 13. Fórmula de Ito.-- 14. Cambio absolutamente continuo de medidas de probabilidad.-- 15. Ecuaciones diferenciales estocásticas.-- 16. Información sobre la integral de Stratonovich. | |
526 | 8 | _aCbi | |
650 | 0 |
_aStochastic processes _933299 |
|
650 | 4 |
_aProcesos estocásticos _92037 |
|
650 | 4 |
_aIntegrales estocásticas _9214787 |
|
650 | 4 |
_aAnálisis estocástico _9144535 |
|
905 | _aAcervo | ||
906 |
_aGilberto _b20100826 |
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907 |
_c295 _dRocío García Mejía |
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942 |
_cBK01 _2lcc |
||
999 |
_c286916 _d286916 |