TY  - BOOK
AU  - Bojdecki,Tomasz
TI  - Teoría general de procesos e integración estocástica
T2  - Aportaciones matemáticas Textos Nivel Avanzado
SN  - 9789683646293
AV  - QA274 .B6 1995
PY  - 1995///
CY  - México
PB  - Sociedad Matemática Mexicana, 
KW  - Stochastic processes
KW  - Procesos estocásticos
KW  - Integrales estocásticas
KW  - Análisis estocástico
N1  - Bibliografía: p. 255-256; 1. Filtraciones.-- 2. Tiempos de paro.-- 3. o-álgebras en R x y regularidad de las trayectorias de los procesos.-- 4. Teoremas de sección y sus aplicaciones.-- 5. Cuasimartingalas.-- 6. Proyeciones predecible, proyección dual predecible y teorema de Doléans.-- 7. Consecuencias del teorema de Doléans.-- 8. Estructura de las martingala cuadrado integrables.-- 9. Integral estocástica con respecto a una martingala cuadrado integrable.-- 10. Propiedades de la integral estocástica.-- 11. Martingalas locales y semimartingalas.-- 12. Integral estocástica con respecto a una semimartingala.-- 13. Fórmula de Ito.-- 14. Cambio absolutamente continuo de medidas de probabilidad.-- 15. Ecuaciones diferenciales estocásticas.-- 16. Información sobre la integral de Stratonovich; Cbi
ER  -